[pacletti]

Ese error te sale porque estás ejecutando el juego desde la unidad virtual, es lógico que no te deje guardarlo, es como si estuvieras tratando de realizar cambios sobre un CD de sólo lectura. Lo que tienes que hacer es instalar el juego en el disco C (o en el que sea) y ejecutarlo desde allí. En la instalación asegúrate de tildar todas las casillas menos la de DirectX.