[Salvador579]

Oye, anoche nada más acabar de escribir me puse a trastear y conseguí que funcionara.
Lo dejo aquí por si a alguien le sirve.
Yo ponía el modo Compatibilidad W98 en SetUp, antes de instalar, con y sin marcar todas las opciones, y luego, una vez instalado,lo hacía en el exe (PcF2000) y nada.
Anoche, antes de instalar, además del SetUp le añadí el modo compatibilidad W98 al DirectXSetUp, solamente en esa casilla, sin marcar ninguna de las opciones.
Luego, una vez instalado, lo hice con el exe, y funciona.
ESpero que le pueda servir a alguien.